Герман Греф указал на опасность игнорирования «жирных хвостов» в экономике

Руководитель «Сбера» Герман Греф написал отзыв на книгу Нассима Талеба «Статистические последствия жирных хвостов», в котором акцентировал внимание на применении в экономике теории статистики. По его словам, такой подход «имеет свои пределы».

Книга Нассима Талеба была издана еще в 2020 году. В России ее презентуют 24 августа.

В финансовой сфере, а также в математике и прочих науках нередко задействуется понятие распределения с «жирным хвостом». Это распределение вероятностей подразумевает повышенную вероятность событий, которыми в стандартных прогнозах, как правило, пренебрегают.

В книге американского публициста и экономиста, имеющего ливанское происхождение, представлены выводы исследования неправильного применения традиционных статистических методов к распределениям с «жирным хвостом». Автор также попытался найти варианты устранения этой проблемы.

Греф отметил, что, согласно мнению Талеба, распределение почти каждой экономической величины имеет «жирный хвост». Это говорит о вероятности наступления крайне редких и больших отклонений от нормы. По словам главы «Сбера», о реализации такой закономерности в деловой практике данных нет.

«Закон больших чисел медленно действует в экономике, ведь хвостовые наблюдения, где может быть сосредоточены главные данные, случаются редко. Это также объясняет, почему наблюдение за миллионом «белых лебедей» не доказывает несуществования «черных», - отметил Греф.