Стратегия доверительного управления с доходностью 87,33%

Стратегия доверительного управления, разработанная «Норд Капитал», заработала за прошлый год 87,33% в долларах США. Результат подтверждён аудитом компании BDO, завершившимся в январе 2017 года. BDO входит в топ-5 мировых аудиторов. Стратегия разработана «Норд Капитал» в 2011 году на основе количественных методов анализа фондового рынка. В США этот подход носит название «quantitative investing».

Quantitative investing появились в Америке в 1970-х благодаря внедрению компьютерных технологий на фондовых биржах и благодаря развитию математического подхода к анализу движения цен биржевых активов. Сегодня количественные методы инвестирования остаются самым наукоёмким и технологичным способом управления капиталом. Подход применяется всеми крупными банками, хедж-фондами и инвестиционными компаниями США и Европы. В России «Норд Капитал» является пока единственным представителем этого прогрессивного направления.

«Норд Капитал» начал разрабатывать стратегии количественного инвестирования в 2009 году. Сегодня у компании семилетний трек-рекорд, подтверждённый аудитом BDO. В одну стратегию quantitative investing входит несколько тысяч алгоритмов. Например, во флагманскую стратегию NC3816, принесшую «Норд Капитал» и её инвесторам 87,33% в 2016 году, входит более 4500 алгоритмов. Каждый алгоритм создан учёным, специализирующимся на высшей математике. Алгоритмы отслеживают изменения котировок биржевых активов и на основании математических формул рассчитывают вероятность дальнейшего роста или снижения цены. Вероятность - это не 100% гарантия успеха, это не предсказание будущего. Это расчёт, сделанный на основе законов математики. Вероятность не всегда сбывается, часть алгоритмов, совершающих сделки на бирже, приносят убыток. Это нормально для количественных методов инвестирования. Для получения дохода достаточно, чтобы большая часть алгоритмов получала прибыль. Это отличает quantitative investing от алгоритмической торговли.

В алгоритмической торговле трейдер создаёт 1-5 алгоритмов, какое-то время они могут показывать хороший доход. Но т.к. не существует постоянно зарабатывающих систем, неизбежно наступает момент просадки. В количественных методах инвестирования всё иначе: в состав стратегии входят тысячи алгоритмов, часть из них может проигрывать, но благодаря теории вероятности и закону больших чисел большинство - выигрывает.

Основная стратегия «Норд Капитал» носит название NC3816. «NC» означает «Норд Капитал», «3816» - среднегодовая доходность и год начала предоставления стратегии клиентам в рамках доверительного управления. Трек-рекорд стратегии берёт начало в феврале 2011 года. Однако т.к. NC3816 работает с иностранными срочными контрактами, до 2016 года компания не могла предоставлять стратегию клиентам. В России действовали ограничения на инвестирование в иностранные биржевые активы в рамках доверительного управления. В 2016 ЦБ РФ снял ограничения, и «Норд Капитал» начал предоставлять стратегию физическим и юридическим лицам. До 2016 NC3816 управляла только собственными средствами компании. На момент запуска стратегии на внешний рынок её средняя годовая доходность с момента основания составляла 38% в долларах США. Так стратегия доверительного управления получила название NC3816. Сегодня её среднегодовая доходность выросла до 40,18% в долларах США.